Специалисты Йельского университета назвали факторы прогнозирования криптовалютного курса

Экономисты Йельского университета представили свою собственную систему прогнозирования тенденций изменения цен на крипторынке, а также анализ криптовалюты и блокчейн-технологий.

Взяв за основу исторические данные о том, как изменялись курс криптовалют и их развитие на рынке, авторы отследили взаимосвязь таких показателей, как риск и доходность самых популярных цифровых валют — биткоина, эфириума и риппла. Изменения курса биткоина были исследованы по данным, полученным в 2011–2018 гг., эфириума и риппла — с момента их выхода на рынок в 2015-м и 2012 году.

Аналитики пришли к выводу, что эти криптовалюты остаются по-прежнему независимыми от всех основных фондовых рынков, других цифровалют, продаваемого на рынке сырья и различных факторов макроэкономики.

Выяснилось также, что доходность криптовалюты зависит от факторов, которые присущи исключительно рынку криптоактивов. К таким факторам относятся так называемые моментум-эффекты. Это означает, к примеру, что если курс биткоина повышает на протяжении недели, то, скорее всего, он будет «по инерции» увеличиваться еще как минимум неделю. Резкое повышение курса является главным фактором повышения рыночного спроса и объемов инвесторских вложений.

Также йельские исследователи неоднократно обращают внимание на фактор внимания инвесторов — взаимозависимость стоимости криптовалют и числа запросов в поисковиках и соцсетях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: